ما هو نصف التباين؟
شبه التباين هو مقياس للبيانات التي يمكن استخدامها لتقدير المخاطر السلبية المحتملة لمحفظة استثمارية. يُحسب شبه التباين عن طريق قياس تشتت جميع الملاحظات التي تقل عن القيمة المتوسطة أو المستهدفة لمجموعة من البيانات. نصف التباين هو متوسط ​​الانحرافات التربيعية للقيم التي تقل عن المتوسط.
الاهتمامات الرئيسية
يمكن استخدام معادلة شبه التباين لقياس مخاطر الجانب السلبي للمحفظة.
يعتبر Semivariance فقط الملاحظات التي تقل عن متوسط ​​مجموعة البيانات.
يمكن أن يكون برنامج جداول البيانات مفيدًا في حساب شبه التباين لمحفظة أعمالك.
فهم شبه التباين
الصيغة شبه المتباينة هي
أين:
n = إجمالي عدد الملاحظات أقل من المتوسط
س
ر
= القيمة المرصودة
المتوسط ​​= القيمة المتوسطة أو المستهدفة لمجموعة البيانات
ماذا يخبرك التباين الزائف؟
يشبه التباين شبه التباين ، لكنه يأخذ في الاعتبار الملاحظات الأقل من المتوسط. يعد Semivariance أداة مفيدة في تحليل المحفظة أو الأصول لأنه يوفر مقياسًا لمخاطر الجانب السلبي.
بينما يوفر الانحراف والتباين المعياري مقاييس للتقلب ، فإن شبه التباين ينظر فقط إلى التقلبات السلبية للأصل. يمكن استخدام شبه التباين لحساب متوسط ​​الخسارة التي يمكن أن تتكبدها المحفظة لأنها تنحرف عن جميع القيم أعلى من المتوسط ​​أو أعلى من العائد المستهدف للمستثمر.
بالنسبة للمستثمرين الذين يكرهون المخاطرة ، فإن تحديد التخصيصات المثلى للمحفظة عن طريق تقليل التباين الجزئي يمكن أن يقلل من احتمالية حدوث انخفاض كبير في قيمة المحفظة.
احسب باستخدام جدول بيانات
لاستخدام برنامج جداول بيانات لحساب شبه التباين:
قم بإنشاء عمود - على سبيل المثال ، العمود A - يحتوي على جميع المرتجعات في المحفظة.
قم بإزالة جميع المرتجعات فوق المتوسط ​​من العمود أ.
في العمود B ، اطرح العوائد المتبقية في العمود A من المتوسط.
في العمود C ، قم بتربيع الفرق ، وابحث عن المجموع ، واقسم المجموع على عدد المرتجعات التي تقل عن المتوسط.
قد يكون لجداول البيانات المختلفة وظائف مختلفة وبعضها لديه طرق أو اختصارات أسهل لإجراء هذا الحساب.
Forex Signals subscriptions
Free 30 -Day Trial : To Access FREE Forex Signals in the Members Area on forex signals page
Paid forex signals sent via sms , Email and WhatsApp
العرض العادي
الانتقال إلى العرض المتطور
الانتقال إلى العرض الشجري
